Problema con Frost

Precisamente qual è il problema? Non ti fa proprio interagire, ti dà messaggi di errore, altro?
Io ho proprio ora finito la quest per ottenerlo e non mi dà nessun problema, anche se delle due mod da te citate ho solo Convenient Horses. Hai provato a disattivare l'altra?
Hai altre mod che modificano i cavalli speciali? Il fatto che il problema ti accada solo con Frost (a proposito, Shadowmere ti dà lo stesso problema?) è strano.

Quindi se ho capito bene hai ripreso dei salvataggi che, a loro tempo, avevano Convenient Horses attiva senza che tu l'avessi riattivata al momento della reinstallazione? Allora sì, probabilmente il problema è proprio quella mod.
Per "ripulire" il salvataggio dalla mod devi innanzitutto riattivare la mod se al momento non è attiva e scrivere in console Dopodiché, fai un salvataggio pulito, disinstalli la mod, ricarichi il salvataggio e fai un nuovo salvataggio, infine reinstalli la mod.
Dubito si tratti di qualche mod "per vanilla" che possa andare in conflitto con i DLC che hai ora, finché non fa modifiche ai cavalli...
Inutile arrivare fino alla quest di Shadowmere, pensavo l'avessi già e ho detto così di provare, ma non è neanche garantito che si presenti lo stesso problema o che le cose siano collegate.
Per ora direi di provare come detto sopra, ripulire il salvataggio dalla Convenient Horses vecchia e reinstallarla.

Beh, sempre meglio la versione aggiornata. Se segui la procedura, scritta anche sulla pagina nexus della mod, non dovresti avere problemi. In ogni caso qualche copia di backup fa sempre bene.

Allora, sì, ho delle novità anch'io.
Mi si è presentato il tuo stesso problema, almeno credo, quando ho installato un'altra mod. In pratica, alternando tra Frost e un altro cavallo normale, il penultimo ad essere cavalcato non era più cavalcabile, nel senso che non appariva proprio la scritta "Cavalca" su schermo quando ci si avvicinava.
La mod in questione è Convenient Horse Herding (dallo stesso autore di Convenient Horses), che ti permette di organizzare un campo in cui tenere e gestire tutti i cavalli in tuo possesso. Il problema a me si presentava quando avevo entrambi i cavalli "registrati" al campo (se provi la mod capisci cosa intendo). Rinominando manualmente il cavallo normale non ho avuto più problemi.
Il punto è il seguente: la mod introduce la possibilità di scegliere, tra i cavalli posseduti, quali chiamare con il potere "Horse call" della Convenient Horses: se entri in modalità furtiva e usi il potere ti appare un menu a tendina contenente i cavalli "registrati" al campo. Questa potrebbe essere la tua soluzione al problema con Frost, poi dovrebbe essere sufficiente rinominare l'altro cavallo per non avere più problemi (o almeno, così è capitato a me).

Inutile dire che ti conviene comunque aggiornare anche Convenient Horses, già che ci sei.

EDIT: riletto meglio il tuo post.
Se non riesci a trovare Frost, dovresti cercare dove l'hai lasciato l'ultima volta, di norma tende a restare lì.

Herding è un'altra mod, non è un aggiornamento. Te la consiglio anche perché essendo dello stesso autore non dovresti avere problemi di compatibilità di alcun tipo.
Per rinominare il cavallo non devi usare la console: se hai quella mod, una volta settato il campo base, cliccando sulla bandiera che appare puoi cambiare il nome di qualsiasi cavallo registrato.
Per quanto riguarda "l'urlo": con solo "Convenient Horses" ti fa richiamare solo l'ultimo cavallo cavalcato, se non è Frost non lo troverai. Puoi usare la console per teletrasportarti ad esso: